重仓爆赚的一周:先学做人,再学炒股

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“人”字这两笔,一撇一捺仅两笔,却不好写。从书法角度讲,字的笔画越少,想写好越不易;从社会学角度讲,“人”字这两笔,内涵丰富,哲理深邃,想写好更难。这两笔有一笔没写好,便不能称之为真正意义上完整的人生。

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以上第一张图为2021年7月11日无惧量化模型的禁言群的小结:

   “多仓震出,持有现金,等待做空。”

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以上第二张图为2021年7月14日无惧量化模型的禁言群的操作:

“开全仓做空”

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以上,第三张图为2021年7月19日星期一无惧量化模型的禁言群的操作:

“开重仓做多”

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以上,第四张图为2021年7月20日星期二无惧量化模型的禁言群的操作:

“加仓做多”

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以上,第五张图为2021年7月21日星期三无惧量化模型的禁言群的操作:

“加到满仓做多”

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以上,第六张图为2021年7月23日星期三无惧量化模型的禁言群的操作:

“坚持满仓做多,不下车”

总结:一周全仓赚6%。

难不难:难,我自己觉得很难,还有压力。

人字怎么写,一开一合,一左一右。

人性最难克服。

现在想想,前段时间量化做多被震出去,信号一直让持有现金,而不是追高,也是非常重要的一个环节。不然就没有接下来的做空前戏,这次的重仓做多正片,所以感叹很多时候,交易虽然有瑕疵,但是瑕疵也是纪律性的一部分。

量化信号回测中间实际上75%的利润,是由25%交易完成的。

这其实就是8/2法则,量化模型的目标是大赚,小赚,小赔。不要产生大赔,小赚和小赔互相抵消,把它当做是赔太子读书,或者看成你开店做生意的必须支出,然后重点就是坚持大赚的单子。

通常大赚的单子很难等到,犹如拨云见日,大部分人第一没有耐心等,第二等到了没有耐心坚持,最好的单子都是在不顺,怀疑,猜忌,恐惧中产生。

唯一的正确做法就是接每一单交易,大部分人通常做不到,因此亏损单子拿的住,赚钱单子拿不住,这就导致赚钱有上限,亏钱无下限。

最终就会陷入恶性循环,人性之难难于上青天。

实际上,每个方法都有其某段时间,某种情况,有效的时候,也有其某段时间,某种情况,失效的时候。但是,大多数人,看到一种方法赚钱的时候,就跟随这种方法,刚跟了一单,结果就亏钱了,然后就放弃了,去寻找其它更好的方法。

结果,发现了另一种方法,在前一种方法亏损的单上是赚钱的,于是就采用了该新的方法,然而,那个新的方法,又是跟了接下来的一单,就亏钱了,然后如此循环反复,终究一事无成。

拿数据说话:

2020年,大盘上涨+16%,我们的量化模型投资回报率是+230%

(注意,这表明账户总资金低drawdown变成3.3倍)

而在2020年里面:

所有交易里面表现最好的“前1/3”的交易,大概共创造了+214%的收益率。

同时,在2020年里面:

所有交易里面表现“靠后的2/3”的交易,只创造了+16%的收益率。

这只等同于2020年大盘的涨幅。

更严重的是,2020年,如果你是随意选择交易,选择了所有交易里面后表现“靠后的70%”的交易,那2020年就是亏损的。

最严重的就是,你掺和自己的感情进行交易,随意挑选量化信号你觉得可能性大的交易,那么你将会亏损巨大,无法想象。

换句话说,量化交易里面,前20%的好交易里面,创造了80%的总利润。

千万不要在最好的量化模型这块黄金地上种白菜,凭你的感觉交易,把你的各种错误人性都引入到量化信号里面,那么最好的模型也可能对你有害无益。

只有做到无感情交易,你才能战胜自我,最终战胜市场。

真正的交易员,一旦发现一种适合自己的方法,就坚持一种方法,方法有效的时候,你坚持,方法无效的时候,你仍然需要坚持。

做到不以有效而欢喜,不以无效而沮丧。

你只有把人做通透了,股票才能做通透。

你的人做的差,股票就会更差,人做的好,股票才能做好。

股票的核心问题是人性,克服人性之后再谈技术。

我们现在使用的量化模型,是我个人认为最简单,最有效,最实用,最一致的交易方法之一,这种方法非常适合投资者使用。该方法和所有的方法一样,都有其有效的时候,也有其无效的时候。

交易员进入股票交易市场,第一阶段的问题是没有好的交易方法,或者说其交易方法不能持续复制到不同的市场状况,或者说其复制没有持续获胜的边际效应。

绝大多数交易员花了10年或者更多时间来磨练第一阶段,能活下来了的本来已经不多,一将功成万骨枯,绝大多数都是因为各种原因或者坏习惯,亏光了所有的本金。

交易员第二阶段的问题是,找到了好的方法,但是却不能坚持如初,一以贯之,常常虎头蛇尾,不能坚持到底。

此文是笔者一点小小的想法,和在股票交易路上一起互相扶持行走的朋友共享。

作者微信号:FearLessQuant

官方网站:http://www.fearlessquant.com

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