量化信号和交易纪律浅谈

大家周末好,我有一点小小的想法,和大家分享。 其实很多人都会做事后诸葛亮。因为他们都会犯了后见之明偏差的错误。这是一种马后炮。是我们已经知道某件事情的结果后,夸大原先对这一事件的看法和猜测的扭曲。因为事后我们掌握的数据。这导致我们对最初事件的看法的回忆产生扭曲。 实际上我可以说明后见之明有三个层面的认知错误: 第一,一个人对自己原本观点的预测和记忆有误,相信自己早就预测到了结果,但事实上并非如此。这就像有一个人从聊天记录里边来看,我原来这么厉害,我预测正确这么多,我基本上没有预测错误啊,这里是我预测错误一个瑕疵,但是这个地方在市场开盘之后,我已经改变了我的操作方法,大部分人都会这么去相信自己,实际上他们的很多的交易错误,只要犯一点点的错误,就会输掉很多的钱。一个人常常说自己有90%的胜率,可是往往有90%胜率的人可以在10%的交易里面输光所有的本金。赌场老板只比来赌的人多百分之五的胜率他们可以赚得盆满钵满,而一个人能够达到百分之八十,甚至百分之九十的胜率,难道他就一定能够赚钱比赌场老板还要多吗。这个事实其实是很残酷的,胜率越高通常你的数学期望会越低,因为还要考虑到盈亏比,因为你一单就可能输光了你所有的资金。所以没有经过良好的回测没有经过对你的所说的所有的话的一个准确的记忆的复盘,你是不可能知道你所说的话是完全百分百正确的而你其实只是记住了你正确的一面,而抹杀了你错误的那一面很多人都不会去正面自己说错的话。因为没有人喜欢被打脸,自己更不愿意打自己的脸。 第二,一个人相信这个结果肯定会发生的,过程也是注定的。就好像说啊,这个股票市场原来真的是这样这么上涨的啊,这个股票市场真的是要这么跌的,让我来复盘一下吧,我复盘的时候发现,这个事情其实原来是知道的啊,我当时应该怎么做。复盘对于真正的高手而言,是不能做的,因为你复盘会让你认为一个事情的过程是注定的。复盘只可以对向象棋进行复盘,复盘不可以对扑克牌或者博弈比赛进行,对股市进行复盘。因为市场是不确定的,市场的发生过程和结果都是不确定的,你回过头来所看的一切的结果都已经是已经发生的东西是注定的,还没有发生的事情永远都是不知道的,你永远不要用已经发生的事情来判断事情当初也会这么发生的。其实没有任何的必然性你的赢或者输在你复盘之后都已经没有任何的意义和价值了。 第三,结果可以事先预测和知道的。我们的结果,实际上时间事先是不可以预测也不可以知道的,你想一想你,常常用你的大脑用一种简单的方法去猜测市场,这个是多么的危险,因为市场本身如果是不知道的,就好像西游记里面要猜测这个盒子后面是个什么东西,如果你根本就是不知道的,你根本就是猜不出来的,如果你是能够准确的猜出来的话,那么你的猜测一定是带有概率性的,那么你能对你自己说的每一句话能够进行概率上的准确回测吗?我想是不知道的,大家可以参考反脆弱这本书,就会明白我的意思。交易新手甚至经验丰富的交易老手,看图标看到最后几根K线,根据有限信息就要马上判断市场的未来走向,这就是我们喜欢用的直觉思维,因为直觉思维快简单啊,快速评估啊,马上根据停车场上有几辆车就知道这个餐馆是不是好吃,这在我们生活中可以使用,可是在评估交易里面,你会需要把市场的背景状况,整体市场状况都要考虑进来,不可以只根据几根K线就去做出市场决策的,而你做出的决策通常会受近因效应影响,会忽视市场状况跟背景数据,去关注更新近出现的信息,而不是更相关的核心综合信息。 因此,我所依赖的就是我所开发的量化模型信号本身,我自己认为我的模型信号经过了多次改进之后,应该能够形成一种长期获利模式。而我所需要做的,仅仅是将内心保持平静,形成一种长期的盈利模式,用一种长期的赢家心态,从概率的角度来思考市场。不要认为我可以预测市场,也不要认为我可以复盘市场,不要认为市场这样走是应该注定就要发生的,也不要认为我持有多仓,我就要做多,我持有空仓我就做空,市场在这里一定会反弹,在这里一定会下跌,我们回过头来看啊,原来市场的涨跌是因为这个原因造成的,我们当初应该这么做就可以得到这样的结果。实际上这些通通都是做不到的,如果连这些都做不到,那么你认为你所说的预测那些话,你所自己记录的那些记忆真的是能发生吗?真的是曾经发生过的吗?你真的相信你自己的话能够进行回测吗?一个人都不愿意让别人打脸,一个人还会去打自己的脸吗?正因为如此,对我而言,我只能做的就是用概率的思维进行思考,用长期赢家的心态进行思考,坚持做一个方向,按照一种纪律来进行交易。 所以给大家一点小小的建议,如果大家有问题,请不要给我私信,请不要将你的想法带到我的想法来,请不要告诉我你是想怎么做啊。因为我会严格按照我的交易进行,你的想法可能会干扰我的想法,因为我们都是人,谢谢大家的理解。常常有人需要我发预测模型,我可能考虑要进行一个改革,要将预测模型单独列为一个收费群,里面为禁言,我只发大家不要评论,另外,如果有问题你有任何的问题,你也不要单独告诉我你在讨论群里。跟大家一起讨论,大家都可以获利,实际上所有的交易问题都是没有意义的,因为所有的交易不管你是怎么看的,我最终的决策还是按照量化信号来做,你知道的多只是增加你的信心,你知道的少也不会影响你的交易,那么为什么还需要这么做呢?那么不是自取烦恼吗?

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