再次爆赚的两周,有图有真相

8月全球股市市场没有容易的钱赚,中概股跌跌不休,美股又是震荡加剧,都是不让人省油的灯。

但是本群最近一个月再次获得丰厚的利润,成功率100%,并且最大回撤低于市场最小回撤,即资金复利高速增长,但是资金稳定程度却几乎接近存款账户一样稳定增长。

8月上半个月的表现在上一篇公众号文章里,大家可以自己查阅细节。

8月下半个月的表现记录如下

最近几周的做多和做空仓位分配,都是顶底抓的非常准确。

连日内的入场点也是准确的,我自己也有一些惊讶。 

下面是最近的仓位分配图:

无惧量化群内朋友对这几单量化交易的评价如下

我自己的交易心得总结如下

尽管最近成功率非常高,但是大家要学会适应亏损和不赚钱的阶段。

举例说明,2020年,大盘上涨+16%,量化模型8.0算法的投资回报率是+230%,这表明账户按照当前杠杆,让总资金变成3.3倍。但有意思的是,2020年所有交易里面按照表现排序,排在前1/3的交易,共创造了+214%的收益率。

而2020年所有交易按照表现排序,靠后的2/3的交易,只创造了+16%的收益率。

更严重的是,2020年,如果你是随意选择交易,选择了所有交易里面后表现靠后的70%的交易,那2020年就是亏损的,其它几年情况也是类似。

所以结论就是,量化交易里面,前20%的好交易里面,创造了80%的总利润,这就是交易里面的2/8法则。

量化交易对我个人而言,其实就是坚持原则,不怕错,耐心坚持,市场总会突然奖励的。

但是前提是杠杆不能太大,这样才能在错的时候能够仍然继续下一单,获得财富自由或者成功暴富,主要考验在错的时候能不能不放弃,并且错的时候都是小错,没有大错,或者有一段时间小错加小对,然后突然在不经意间有一段时间发生大对,迈上成功的台阶,不使用高杠杆是防止错的时候情绪失控。

量化交易比的是谁走的稳和远,而不是急功近利,杠杆操作,而是慢就是快,少就是多无感情交易哲学。

股票的核心问题是人性,克服人性之后再谈技术

我们现在使用的量化模型,是我个人认为最简单,最有效,最实用,最一致的交易方法之一,这种方法非常适合投资者使用。该方法和所有的方法一样,都有其有效的时候,也有其无效的时候。

交易员进入股票交易市场,第一阶段的问题是没有好的交易方法,或者说其交易方法不能持续复制到不同的市场状况,或者说其复制没有持续获胜的边际效应。

绝大多数交易员花了10年或者更多时间来磨练第一阶段,能活下来了的本来已经不多,一将功成万骨枯,绝大多数都是因为各种原因或者坏习惯,亏光了所有的本金。

交易员第二阶段的问题是,找到了好的方法,但是却不能坚持如初,一以贯之,常常虎头蛇尾,不能坚持到底。

此文是笔者一点小小的想法,和在股票交易路上一起互相扶持行走的朋友共享。

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