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2021年终总结

今年对我来说又是极具考验的一年:今年年初到5月中旬的回报率是-1%,我无法相信我们今年年底还能有这样的+19%的结果。青青子衿,悠悠我心,但为君故,沉吟至今。这个过程,系统又经过了迭代和升级,本群的成长也是让我感到欣慰和感恩。

感谢大家对我的信任,感谢大家对我的耐心,感谢大家对我的支持,能在几个月只有-1%收益的最困难的情况下继续坚持,不离不弃。我特别感谢一些老朋友比如Jason,Shuan,咏诺,等等,在系统困难情况下的坚持,我特别感谢一些新朋友在系统困难情况下的信任。

通过这一年的努力,很多朋友开始逐渐意识到交易是长跑,是马拉松,而不是短跑,不是一城一地的得失,而是大资金复利的慢跑和复利增长。

大家逐渐自己对自己的交易负责,胜不骄,败不馁,做自己交易的主人,一旦你这么做,你就向作为一个成功的交易员继续接近了一步,交易是一辈子的修行,是战胜自我,挑战自我的过程,交易的敌人不在外面,而在里面,自己才是赚钱成为长期赢家最大的敌人,不要向外求,要向内求,才能做到乘物以由心。

当你克制了自己,克制了时空对你的限制,你的内心强大了,不在乎短期的,局部的损失,坚持下去,就能吃到大肉,因为量化系统20%的单子赚了80%的大钱,而不要被80%情况下的系统小赚小赔而磨去了你的意志力。

今年尽管困难重重,我们最终仍然能够获得+19%的利润,我个人是非常满意的。去年我们做的很好,今年做的差强人意,明年我想量化系统会有平均回归,明年的量化系统应该能够抓住几段的大的有利于量化系统的波段交易。

这种情况应该很快就会发生,如果今年做的不好,明年是富有希望的一年。我自己会努力继续提高量化系统,这个过程是渐进的,需要逐步改善和测试,而不是一触而就的。无论怎么做,怎么提高,我自己认为最重要的就是坚持纪律,坚守自己的交易原则,像机器人一样无感情交易。

交易赚钱取决于过程而不是结果,只要功夫深,铁杵磨成针,只要你长期耐心,坚持纪律,态度决定过程,过程伴随结果,结果只是副产品,千万不要把结果看的太重,坚持过程,好的结果就会找你,好的交易员不是拼命的进攻,不怕风险,而是防守,降低波动率,慢慢的,机会就会撞到你的枪口上。

再次感谢大家,2021年对我来说是我自己满意的一年,感谢大家的陪伴,我相信2022年将是更好的一年,我会继续提高量化系统,逐步改进,希望大家能够推荐你的朋友来参加,大家如果方便的话可以在朋友圈推广。

让我们一起携手为2022努力💪,提高系统的准确度和获利能力,提高自己的纪律性,提高自己的感情控制能力,形成长期获利的心态,祝大家新年快乐,愿望成真。

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答疑:量化信号2022年展望

Q1: 群主为什么自己大资金长期信任量化信号,而不信任买大盘,或者买ARKK基金,或者买单支个股?

因为量化信号是多空操作,量化信号不会提前知道哪年是牛市,哪年是熊市,比如今年我们最后知道做空是非常不容易,空军常常是一日游。量化信号今年做空的结果是不赚不赔,表面上看好像量化信号做的很差,其实量化信号在不知道做空今年这么难的情况下,仍然能够做到不赚不赔,是非常好的,这意味着在熊市里面,量化信号的做空交易就能大显身手。因此,量化信号的目的并不是需要每年beat市场,而是在市场大幅波动的情况下,尤其是大幅趋势性波动的情况下,beat市场,而在市场比较choppy的情况下,尽量保护资金本金,并且达到适度的盈利。比如choppy的牛市,choppy的熊市,做到保护资金,适度盈利。而在非常趋势性的牛市和熊市,以及熊市的反弹行情中,或者双向大幅趋势性牛熊市场里获得丰厚的beat市场的利润。

Q2:量化信号今年的收益率怎么样?2022年的市场会有什么变化?量化信号是否能够合理应付?

量化信号从2021年1月-5月13日的收益是-1%,我之后改进了量化信号,并没有改进信号本身的参数,而是提供了系统架构的变化,由更灵敏的lower time frame的信号做出快速反应,5月13日量化系统改进之后的收益率是+19%,目前的YTD是+18%,实单账户可以证明。如果我们从2021年1月就使用改进的信号,那么信号的回报率是+23%,这仍然会低于大盘今年的收益率28%左右。我明白即便是改进的8.0算法从2021年1月就开始使用,今年仍然跑不赢大盘,但是我也说明了,今年市场上涨的非常choppy,我觉得能做到现在这个结果,或者说如果2021年1月就开始使用能够得到+23%的回报率,已经是我可以接受的结果。

我觉得2022年的市场比今年还要难,很可能是大幅趋势性的熊市,叠加choppy的牛市。我觉得量化信号暂时不需要再做改变或者提高。我觉得2022年的难度更大,更需要我坚持量化信号的纪律性。过去几年,2017年量化信号有赚钱但是没有beat市场,2018年大beat市场,2019年有赚钱但是没有beat市场,2020年大beat市场,2021年有赚钱但是没有beat市场,平均仍然是大beat市场,2022年量化信号会怎么样,大家可以自己根据我列的这个pattern下结论。我想说明的是,过去这些年的量化信号是在不断改进的过程中,现在的量化信号是建立在过去的量化信号的基础上建立的,过去几年没有一年亏钱,并且每隔一年都是大大beat市场。我现在的量化信号基本已经稳定,如果过去几年都是采用现在版本的量化信号,那么结果将非常可观。所以过去用当时的量化信号实单交易收益非常好,而现在的量化信号回测已经远远超过过去版本的量化信号,因此,我有理由相信,如果用现在的量化信号,过去几年的收益就会再明显上一个台阶。尽管如此,我现在最好的量化信号今年如果从2021年1月做起,能够达到+23%的收益率,不能beat市场,但是我觉得如果旧的量化信号过去几年的实单表现都非常好,而且账户呈现阶梯形平稳上升,非常的稳定,那么现在最好的量化信号回测也非常好,那么现在最好的量化信号未来几年也应该是遵守过去几年实单的情况或者是现在量化信号过去几年回测的情况,因此我仍然有信心和耐心。

不过大部分人可能会对量化信号产生怀疑:做的好的时候不会有人怀疑,不好的时候一定有人怀疑,这是人性。比如ARKK基金去年大赚的时候,不会有人相信今年ARKK基金会亏损22%,而大盘上涨28%,这里拉开了50%的距离。而今年年底有50亿的资金止损了ARKK,赎回本金,也就是追涨杀跌。而木头姐股神认为她的基金未来几年会有30%左右的年化。我个人先不说她说的会不会实现,但是我用她这个例子来说明,股票和基金中国也罢,美国也罢,大部分人都是追涨杀跌的思维。量化信号也是如此,有好就有坏,有高峰就有低谷。我认为今年实际上非常不利于量化信号,而今年已经有很好的回报,我觉得这要比ARKK已经好多了,而我也认为未来几年量化信号都会有平均很好的超过大盘的回报率,但是有多少人能够坚持,我无法知道,我只能知道,我会严格按照量化信号操作,我只赚量化信号应该赚到的那部分钱,而不是赚所有后视镜看起来要赚的那部分钱。

木头姐说,投资ARKK基金的人最好有5年的投资眼光,而我认为我的量化信号至少需要6个月的交易纪律的坚持和每单必跟的原则。6个月已经比ARKK的投资资金要求低了很多,并且量化信号可以多空交易,并且量化信号的回撤很低,对本金有保护左右,并且量化信号经过严格数学模型保障,并且量化信号的原始信号都在过去几年里经过实盘检验和实际数据考验。因此我觉得有信心,有耐心。我唯一担心的是大部分人无法坚持6个月实际。对我来说只要2022年我遵守纪律,严格按照量化操作,我就不会亏钱,我就会赚钱,并且有机会打败市场。怕和怀疑是交易的最大弊端,千万不要在量化信号做的好时候盲目相信,大幅跟单,而在量化信号做的不好的时候马上怀疑,甚至放弃。一定要反人性,即好的时候要有不好的期待,不好的时候要有信心和耐心。

Q3: 什么是韭菜,我为什么会被割韭菜,量化信号最近真的被割韭菜了吗?

最近一次做空,很好的利润最后是亏钱离场,导致最近两次做空的合成结果是不赚不赔。因此肯定会有人认为量化信号被割韭菜了。殊不知,螳螂捕蝉,黄雀在后,不到最后时刻,谁是韭菜还尚未可知。做空能够做到不赚不赔,保存实力,而再下一次更好机会出手,甚至已经超过了很多继续做空等待最后大跌的人的回报率。因此要从战略的角度考虑,而不是认为我的利润不能丢掉,即弃子有的时候才能获得更高的回报。

量化信号一定会抓住一个比较趋势性的下跌,如果大盘最近一次的下跌从2%的跌幅演化为20%的跌幅,而在2%的跌幅的条件下就止盈,不管你是用什么样的timeframe交易,即便你是两个timeframe交易,也有可能导致错过了20%的跌幅,比如4 hour的信号告诉你止盈,而日线的信号告诉你继续持有空单,当然这次的结果是4 hour的止盈信号是对的,可是如果20%的跌幅最终在日线上真的发生了,那么根据4 hour的止盈信号,2%的利润就止盈了,而错过了20%的做空利润,是不是才是真正的韭菜。

另外,韭菜这个概念,实际上不存在,不要把自己看作韭菜,没有人会去割韭菜,没有人会去在乎你,别觉得你很重要,需要有人去割你,实际上股市里面不存在机构割散户韭菜的情况,不要想太多,做好自己即可,不要抱怨利润转为亏损,这没有什么了不起的。股市要有纪律性,该赚的你必须赚,不该赚的不要赚,如果混淆了该赚的和不该赚的,那么你的结果是非常悲催的,就是真正你该赚的时候那个大头和你没有关系,因为你贪小便宜吃大亏。

Q4: 量化信号认为市场近期会怎么走?

大盘近期量化信号操作思路:量化信号前周五继续做空,大盘果然上周一继续暴跌,但是可惜的是,空方虚晃一枪,多方很快就在上周一找到最低点获得支撑达到底部,由于大盘从最低点反弹速度过快,导致量化信号星期二卖出空单时是不得已止损离场,最终最近两次量化做空信号合成结果是不赚不赔,接下来上周大盘上涨猛烈,上涨两天后,使得量化信号选择半仓做多。目前长线主信号仍然是空信号,说明大部分股票实际上是趋势向下,大盘需要更多时间和力量才能恢复为长线整体向上趋势。401k信号继续保持全现金信号,而没有在近期低点触发做多信号,这说明大盘最近的上涨只是超跌的反弹,上涨的力量和时间仍然有待商榷。目前量化信号认为大盘在更高的价格会出现各种潜在的做空信号,至于多高我无法判断,时间暂时也无法判断,我的猜测是在4820区域大盘完成“真正”的大型顶部,下跌的目标位应该要低过近期低点才能触发401k信号做多信号,而时间我猜测可能在明年1月中旬,我需要明年1月1日才能给出更明确的个人看法。最近大盘指数虽然处于新高,但是大盘深层获得强烈的回调,尤其是很多高成长个股损失严重,目前量化系统继续半仓做多,耐心等待,我会继续遵守纪律,不在乎眼前的得失。

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美股进入多事之秋是否会暴跌

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最近两个月交易情况

在过去一个多月里,量化信号做了两轮100%准确的多空操作,都是精确在顶部持现金或者做空,精确在底部重仓做多。

细节我就不多言,我想群里朋友如果认真跟单,或者认真观察的人,对这些准确的多空操作,都有目共睹,我不再赘述。

最近1-2个月的表现在下面的之前两篇公众号文章里,大家可以自己查阅细节。

1. 重仓爆赚的一周:先学做人,再学炒股

2. 再次爆赚的两周,有图有真相

美股九月盘面展望

美股目前我个人认为最看多的看法就是直接一口气上涨到4600点。

首先,直接上涨到4600的概率是最低的;

其次,如果回调到4460,再上涨到4600的可能性是存在的。

最后,大盘直接下跌到4240的可能性也是存在的。

不管大盘如何走法,我个人估计,大盘还是要去5000的,但是在去5000之前都是要回测到4250附近的,只是不知道要不要先去4600。

量化信号战略性思考

股票交易有三大要求,胜率高,获利高,回撤少。

但是,实际上大家都看重胜率高和获利多,而少有人看重回撤低。

然而,在我看来回撤小是不仅是最重要的,而且潜在包含了胜率高和获利高。

如果你的账户忽高忽低,波动巨大,从某种意义上看,该账户里的资金具有非常大的不确定性,也就是说这些资金并不存在,并不属于你,因为这部分资金随时可能波动到一个非常低的界线。

只有资金保持非常小的最大回撤(从你的账户最大值降低的百分比)非常低的情况下,你的资金在这个回撤的意义上才是你的。

否则它们在你账户的瞬间辉煌都是假象,这也就是为什么我们不提倡使用大量期权和高杠杆交易或者高波动个股交易或者高风险波动率交易,因为这些都是与低回撤背道而驰的方法,它们最终会毁了你的账户,只是时间早晚而已。 

为什么这个非常重要呢?

因为美股实际上今年不断上涨,但是美股不可能未来永远一直上涨,即便量化信号今年也就是追平大盘的涨幅,美股也有上涨不动的那天。

届时,美股就会出现时间旷日持久的回撤,而量化信号是跟随市场多空趋势交易,更加喜欢市场的波动,因此量化信号仍然能够在美股上涨动能消失下赚取很大的获利。

更重要的是,量化信号无论是在美股上涨,下跌,还是震荡条件下都能够获得低回撤的账户资金增长。 

从美股大方向看,美股未来几年可能见到历史大顶6000点。

一方面,在接近顶部的过程中,市场的波动就会越来越大,这将有利于量化信号多空操作,目前量化信号经过改进,已经能够自适应大盘的左侧快速反应和右侧的趋势连续,即能够适应猴市和牛市两种特性,所以这种波动将有利于量化信号低回撤的复利增长效应。

另一方面,美股在历史大顶6000点完成之后,美股可能长期下跌,最好的情况也就是长期在一个大范围内形成僵尸市场,大范围宽幅震荡。那种情况下,市场本身的上涨受限,个股上涨更加受限,这种市场会更加适合量化信号多空操作。 

如何加入我们

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再次爆赚的两周,有图有真相

8月全球股市市场没有容易的钱赚,中概股跌跌不休,美股又是震荡加剧,都是不让人省油的灯。

但是本群最近一个月再次获得丰厚的利润,成功率100%,并且最大回撤低于市场最小回撤,即资金复利高速增长,但是资金稳定程度却几乎接近存款账户一样稳定增长。

8月上半个月的表现在上一篇公众号文章里,大家可以自己查阅细节。

8月下半个月的表现记录如下

最近几周的做多和做空仓位分配,都是顶底抓的非常准确。

连日内的入场点也是准确的,我自己也有一些惊讶。 

下面是最近的仓位分配图:

无惧量化群内朋友对这几单量化交易的评价如下

我自己的交易心得总结如下

尽管最近成功率非常高,但是大家要学会适应亏损和不赚钱的阶段。

举例说明,2020年,大盘上涨+16%,量化模型8.0算法的投资回报率是+230%,这表明账户按照当前杠杆,让总资金变成3.3倍。但有意思的是,2020年所有交易里面按照表现排序,排在前1/3的交易,共创造了+214%的收益率。

而2020年所有交易按照表现排序,靠后的2/3的交易,只创造了+16%的收益率。

更严重的是,2020年,如果你是随意选择交易,选择了所有交易里面后表现靠后的70%的交易,那2020年就是亏损的,其它几年情况也是类似。

所以结论就是,量化交易里面,前20%的好交易里面,创造了80%的总利润,这就是交易里面的2/8法则。

量化交易对我个人而言,其实就是坚持原则,不怕错,耐心坚持,市场总会突然奖励的。

但是前提是杠杆不能太大,这样才能在错的时候能够仍然继续下一单,获得财富自由或者成功暴富,主要考验在错的时候能不能不放弃,并且错的时候都是小错,没有大错,或者有一段时间小错加小对,然后突然在不经意间有一段时间发生大对,迈上成功的台阶,不使用高杠杆是防止错的时候情绪失控。

量化交易比的是谁走的稳和远,而不是急功近利,杠杆操作,而是慢就是快,少就是多无感情交易哲学。

股票的核心问题是人性,克服人性之后再谈技术

我们现在使用的量化模型,是我个人认为最简单,最有效,最实用,最一致的交易方法之一,这种方法非常适合投资者使用。该方法和所有的方法一样,都有其有效的时候,也有其无效的时候。

交易员进入股票交易市场,第一阶段的问题是没有好的交易方法,或者说其交易方法不能持续复制到不同的市场状况,或者说其复制没有持续获胜的边际效应。

绝大多数交易员花了10年或者更多时间来磨练第一阶段,能活下来了的本来已经不多,一将功成万骨枯,绝大多数都是因为各种原因或者坏习惯,亏光了所有的本金。

交易员第二阶段的问题是,找到了好的方法,但是却不能坚持如初,一以贯之,常常虎头蛇尾,不能坚持到底。

此文是笔者一点小小的想法,和在股票交易路上一起互相扶持行走的朋友共享。

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重仓爆赚的一周:先学做人,再学炒股

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“人”字这两笔,一撇一捺仅两笔,却不好写。从书法角度讲,字的笔画越少,想写好越不易;从社会学角度讲,“人”字这两笔,内涵丰富,哲理深邃,想写好更难。这两笔有一笔没写好,便不能称之为真正意义上完整的人生。

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以上第一张图为2021年7月11日无惧量化模型的禁言群的小结:

   “多仓震出,持有现金,等待做空。”

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以上第二张图为2021年7月14日无惧量化模型的禁言群的操作:

“开全仓做空”

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以上,第三张图为2021年7月19日星期一无惧量化模型的禁言群的操作:

“开重仓做多”

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以上,第四张图为2021年7月20日星期二无惧量化模型的禁言群的操作:

“加仓做多”

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以上,第五张图为2021年7月21日星期三无惧量化模型的禁言群的操作:

“加到满仓做多”

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以上,第六张图为2021年7月23日星期三无惧量化模型的禁言群的操作:

“坚持满仓做多,不下车”

总结:一周全仓赚6%。

难不难:难,我自己觉得很难,还有压力。

人字怎么写,一开一合,一左一右。

人性最难克服。

现在想想,前段时间量化做多被震出去,信号一直让持有现金,而不是追高,也是非常重要的一个环节。不然就没有接下来的做空前戏,这次的重仓做多正片,所以感叹很多时候,交易虽然有瑕疵,但是瑕疵也是纪律性的一部分。

量化信号回测中间实际上75%的利润,是由25%交易完成的。

这其实就是8/2法则,量化模型的目标是大赚,小赚,小赔。不要产生大赔,小赚和小赔互相抵消,把它当做是赔太子读书,或者看成你开店做生意的必须支出,然后重点就是坚持大赚的单子。

通常大赚的单子很难等到,犹如拨云见日,大部分人第一没有耐心等,第二等到了没有耐心坚持,最好的单子都是在不顺,怀疑,猜忌,恐惧中产生。

唯一的正确做法就是接每一单交易,大部分人通常做不到,因此亏损单子拿的住,赚钱单子拿不住,这就导致赚钱有上限,亏钱无下限。

最终就会陷入恶性循环,人性之难难于上青天。

实际上,每个方法都有其某段时间,某种情况,有效的时候,也有其某段时间,某种情况,失效的时候。但是,大多数人,看到一种方法赚钱的时候,就跟随这种方法,刚跟了一单,结果就亏钱了,然后就放弃了,去寻找其它更好的方法。

结果,发现了另一种方法,在前一种方法亏损的单上是赚钱的,于是就采用了该新的方法,然而,那个新的方法,又是跟了接下来的一单,就亏钱了,然后如此循环反复,终究一事无成。

拿数据说话:

2020年,大盘上涨+16%,我们的量化模型投资回报率是+230%

(注意,这表明账户总资金低drawdown变成3.3倍)

而在2020年里面:

所有交易里面表现最好的“前1/3”的交易,大概共创造了+214%的收益率。

同时,在2020年里面:

所有交易里面表现“靠后的2/3”的交易,只创造了+16%的收益率。

这只等同于2020年大盘的涨幅。

更严重的是,2020年,如果你是随意选择交易,选择了所有交易里面后表现“靠后的70%”的交易,那2020年就是亏损的。

最严重的就是,你掺和自己的感情进行交易,随意挑选量化信号你觉得可能性大的交易,那么你将会亏损巨大,无法想象。

换句话说,量化交易里面,前20%的好交易里面,创造了80%的总利润。

千万不要在最好的量化模型这块黄金地上种白菜,凭你的感觉交易,把你的各种错误人性都引入到量化信号里面,那么最好的模型也可能对你有害无益。

只有做到无感情交易,你才能战胜自我,最终战胜市场。

真正的交易员,一旦发现一种适合自己的方法,就坚持一种方法,方法有效的时候,你坚持,方法无效的时候,你仍然需要坚持。

做到不以有效而欢喜,不以无效而沮丧。

你只有把人做通透了,股票才能做通透。

你的人做的差,股票就会更差,人做的好,股票才能做好。

股票的核心问题是人性,克服人性之后再谈技术。

我们现在使用的量化模型,是我个人认为最简单,最有效,最实用,最一致的交易方法之一,这种方法非常适合投资者使用。该方法和所有的方法一样,都有其有效的时候,也有其无效的时候。

交易员进入股票交易市场,第一阶段的问题是没有好的交易方法,或者说其交易方法不能持续复制到不同的市场状况,或者说其复制没有持续获胜的边际效应。

绝大多数交易员花了10年或者更多时间来磨练第一阶段,能活下来了的本来已经不多,一将功成万骨枯,绝大多数都是因为各种原因或者坏习惯,亏光了所有的本金。

交易员第二阶段的问题是,找到了好的方法,但是却不能坚持如初,一以贯之,常常虎头蛇尾,不能坚持到底。

此文是笔者一点小小的想法,和在股票交易路上一起互相扶持行走的朋友共享。

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量化信号和交易纪律浅谈

大家周末好,我有一点小小的想法,和大家分享。

其实很多人都会做事后诸葛亮。因为他们都会犯了后见之明偏差的错误。这是一种马后炮。是我们已经知道某件事情的结果后,夸大原先对这一事件的看法和猜测的扭曲。因为事后我们掌握的数据。这导致我们对最初事件的看法的回忆产生扭曲。

实际上我可以说明后见之明有三个层面的认知错误:

第一,一个人对自己原本观点的预测和记忆有误,相信自己早就预测到了结果,但事实上并非如此。这就像有一个人从聊天记录里边来看,我原来这么厉害,我预测正确这么多,我基本上没有预测错误啊,这里是我预测错误一个瑕疵,但是这个地方在市场开盘之后,我已经改变了我的操作方法,大部分人都会这么去相信自己,实际上他们的很多的交易错误,只要犯一点点的错误,就会输掉很多的钱。一个人常常说自己有90%的胜率,可是往往有90%胜率的人可以在10%的交易里面输光所有的本金。赌场老板只比来赌的人多百分之五的胜率他们可以赚得盆满钵满,而一个人能够达到百分之八十,甚至百分之九十的胜率,难道他就一定能够赚钱比赌场老板还要多吗。这个事实其实是很残酷的,胜率越高通常你的数学期望会越低,因为还要考虑到盈亏比,因为你一单就可能输光了你所有的资金。所以没有经过良好的回测没有经过对你的所说的所有的话的一个准确的记忆的复盘,你是不可能知道你所说的话是完全百分百正确的而你其实只是记住了你正确的一面,而抹杀了你错误的那一面很多人都不会去正面自己说错的话。因为没有人喜欢被打脸,自己更不愿意打自己的脸。

第二,一个人相信这个结果肯定会发生的,过程也是注定的。就好像说啊,这个股票市场原来真的是这样这么上涨的啊,这个股票市场真的是要这么跌的,让我来复盘一下吧,我复盘的时候发现,这个事情其实原来是知道的啊,我当时应该怎么做。复盘对于真正的高手而言,是不能做的,因为你复盘会让你认为一个事情的过程是注定的。复盘只可以对向象棋进行复盘,复盘不可以对扑克牌或者博弈比赛进行,对股市进行复盘。因为市场是不确定的,市场的发生过程和结果都是不确定的,你回过头来所看的一切的结果都已经是已经发生的东西是注定的,还没有发生的事情永远都是不知道的,你永远不要用已经发生的事情来判断事情当初也会这么发生的。其实没有任何的必然性你的赢或者输在你复盘之后都已经没有任何的意义和价值了。

第三,结果可以事先预测和知道的。我们的结果,实际上时间事先是不可以预测也不可以知道的,你想一想你,常常用你的大脑用一种简单的方法去猜测市场,这个是多么的危险,因为市场本身如果是不知道的,就好像西游记里面要猜测这个盒子后面是个什么东西,如果你根本就是不知道的,你根本就是猜不出来的,如果你是能够准确的猜出来的话,那么你的猜测一定是带有概率性的,那么你能对你自己说的每一句话能够进行概率上的准确回测吗?我想是不知道的,大家可以参考反脆弱这本书,就会明白我的意思。交易新手甚至经验丰富的交易老手,看图标看到最后几根K线,根据有限信息就要马上判断市场的未来走向,这就是我们喜欢用的直觉思维,因为直觉思维快简单啊,快速评估啊,马上根据停车场上有几辆车就知道这个餐馆是不是好吃,这在我们生活中可以使用,可是在评估交易里面,你会需要把市场的背景状况,整体市场状况都要考虑进来,不可以只根据几根K线就去做出市场决策的,而你做出的决策通常会受近因效应影响,会忽视市场状况跟背景数据,去关注更新近出现的信息,而不是更相关的核心综合信息。

因此,我所依赖的就是我所开发的量化模型信号本身,我自己认为我的模型信号经过了多次改进之后,应该能够形成一种长期获利模式。而我所需要做的,仅仅是将内心保持平静,形成一种长期的盈利模式,用一种长期的赢家心态,从概率的角度来思考市场。不要认为我可以预测市场,也不要认为我可以复盘市场,不要认为市场这样走是应该注定就要发生的,也不要认为我持有多仓,我就要做多,我持有空仓我就做空,市场在这里一定会反弹,在这里一定会下跌,我们回过头来看啊,原来市场的涨跌是因为这个原因造成的,我们当初应该这么做就可以得到这样的结果。实际上这些通通都是做不到的,如果连这些都做不到,那么你认为你所说的预测那些话,你所自己记录的那些记忆真的是能发生吗?真的是曾经发生过的吗?你真的相信你自己的话能够进行回测吗?一个人都不愿意让别人打脸,一个人还会去打自己的脸吗?正因为如此,对我而言,我只能做的就是用概率的思维进行思考,用长期赢家的心态进行思考,坚持做一个方向,按照一种纪律来进行交易。

所以给大家一点小小的建议,如果大家有问题,请不要给我私信,请不要将你的想法带到我的想法来,请不要告诉我你是想怎么做啊。因为我会严格按照我的交易进行,你的想法可能会干扰我的想法,因为我们都是人,谢谢大家的理解。常常有人需要我发预测模型,我可能考虑要进行一个改革,要将预测模型单独列为一个收费群,里面为禁言,我只发大家不要评论,另外,如果有问题你有任何的问题,你也不要单独告诉我你在讨论群里。跟大家一起讨论,大家都可以获利,实际上所有的交易问题都是没有意义的,因为所有的交易不管你是怎么看的,我最终的决策还是按照量化信号来做,你知道的多只是增加你的信心,你知道的少也不会影响你的交易,那么为什么还需要这么做呢?那么不是自取烦恼吗?

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再谈改进版量化系统之如何赚大钱:安坐不动,分仓买入,见好就收

这篇文章主要和群里的各位VIP会员简单回顾一下本轮做多行情中量化模型发出的交易信号,操作心得,并谈谈自己在哪些方面做对了,在哪些方面做错了,今后将如何改进。

表一 (做多交易纪律)

前提:快速次信号多左买:量价模型左侧交易信号多右买一:量价模型右侧交易信号多右买二:中速次信号空转多右买三:慢速次信号空转多
交易资金,3倍ETF多头头寸0美金40%仓位0美金20%仓位
大资金,2倍ETF多头头寸25%仓位25%仓位25%仓位25%仓位
总多头头寸资金20%仓位28%仓位20%仓位20%仓位

复盘如下:如上图和上表所示,在快速次信号为多前提下:

(1)2020年3月20日发出左侧买入信号(量价模型左侧交易信号多),大资金买入25%左右初始仓位两倍做多(当时买入的是QLD,大家可自行选择);

(2)3月25日发出右侧买一信号(量价模型右侧信号多),大资金继续买入25%左右仓位两倍做多;

(3)4月1日发出右侧买二信号(中速次信号空转多),大资金继续买入25%左右仓位两倍做多;

(4)4月7日发出右侧买三信号(慢速次信号空转多),大资金买入最后的25%左右仓位两倍做多。

交易资金情况这里不再赘述。

接下来,5月1日发出平仓信号,一次性出掉所有多头头寸。现在于5月8日买入根据右买一,只买入25%仓位两倍做多。

各位会员请注意,因为此时中速次信号和慢速次信号的多信号都是老信号,不是新鲜信号,所以此时25%仓位两倍做多就是当前的最大仓位,不再加仓,直到完成该大波段中的小波段。

正确操作:大资金在底部重仓买入,并且资金在交易中灵活机动,不仅抓住了大的波动,而且抓住了小的波动。

操作错误:以上的正确操作其实本身就是错误操作,大资金在底部仓位太重,其实是有风险的。另外,资金在交易中,操作过程过于精细,这样操作非常有可能失掉头寸。虽然这次运气好,大部分的操作都没有被甩出去,但是真正正确的做法是扛住市场波动,根据交易信号的不断加强,然后分仓买入,最后在快速次信号多转空后一次性卖出。

再说一次,我最近小的波段交易几乎是100%正确,但是这是一种错误的做法,正确的做法应该是,安坐不动,任尔东西南北风。

表二 (做空交易纪律)

前提:快速次信号空量价模型左侧交易信号空量价模型右侧交易信号空中速次信号多转空慢速次信号多转空
交易资金,3倍ETF仓位和资金0美金40%仓位0美金20%仓位
401k资金2倍ETF仓位和资金0美金15%仓位5%仓位10%仓位
总资金0美金20%仓位4%仓位12%仓位

未来展望:下一波交易估计会有一波到中小级别的做空交易,然后跟随一个中大级别的做多交易。做空交易将用表二进行交易,做多交易将用表一进行交易。我们将避免发生小波段交易,在股票交易市场里,最好的办法是学会安坐不动。

改进版的交易系统3.0回测收益率和成功率都比之前的交易系统高出一筹,交易系统过去三年(2018-今天,由于数据原因,该方法只能回测到2018年)的累计复利收益率是:

(1) 2倍标普杠杆将近4倍收益率

(2) 3倍标普杠杆将近7倍收益率

交易系统成功率为:过去3年平均65%,今年为75%

操作心得,我今后将学会如何通过分仓买入,理性提高风险条件下,达到最高的收益。

这对我和大家都要求有更高的心理承受力,谢谢大家的理解。

作者微信号:FearLessQuant

作者官方网站为:http://fearlessquant.com

再一次感谢群内各位nice的VIP会员对我的支持 :)

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跟单方法更新

多单

账户1:RYVYX = QLD (禁言群实单发布如果是RYVYX,则相当于买入QLD)

账户2:TQQQ(禁言群会直接买入TQQQ)

账户1和2会分别买入RYVYX 和 TQQQ

资金分配:QLD:TQQQ 为 4:1

空单

账户1:RYVNX = QID (禁言群实单发布如果是RYVNX,则相当于买入QID)

账户2:SQQQ (禁言群会直接买入SQQQ)

账户1和2会分别买入RYVNX 和 SQQQ

资金分配:QID:SQQQ 为 4:1

开多单条件

  • 主信号多,快速次信号多
  • 主信号空,快速次信号多
  • 总之,只要次信号多,就可以开多单

开空单条件

  • 主信号空,快速次信号空
  • 总之,只有主次信号同时空,才可以开空单

资金管理

  • 所有发出的单子采用实单交易
  • 实单账户初始总资金为5万美金:账户1资金为4万美金,账户2资金为1万美金
  • 起初,如果任何一单出现亏损,导致账户1值低于4万美金,我则补钱到4万美金,如果任何一单出现亏损,导致账户2值低于1万美金,我则补钱到1万美金,没有足够的额外的钱可以量力而行
  • 账户1始终放入目前为止最高增长到的资金,比如4万美金,变成4万5千美金,又亏损到4万3千美金,下次投资仍然放入4万5千美金,没有足够的额外的钱可以量力而行
  • 账户2始终放入目前为止最高增长到的资金,比如1万美金,变成1万5千美金,又亏损到1万3千美金,下次投资仍然放入1万5千美金,没有足够的额外的钱可以量力而行
  • 20对初始交易之后,该账户总资金减去额外投入的总资金将会显著为正
  • 当账户总资金波动增加到7万美金时,我会另外增加1万美金,总账户变为8万美金,其中8千美金加入到账户1,2千美金加入到账户2,比例仍然为4:1,没有足够的额外的钱可以量力而行
  • 当账户资金从8万波动增加到11万美金,我会另外增加1万美金,总账户变为12万美金,同理,其中8千美金加入到账户1,2千美金加入到账户2,比例仍然为4:1,没有足够的额外的钱可以量力而行
  • 当账户资金从12万波动增加到16万美金,我会另外增加1万美金,总账户变为17万美金,同理,其中8千美金加入到账户1,2千美金加入到账户2,以此类推,比例仍然为4:1,没有足够的额外的钱可以量力而行
  • 我准备了足够的钱,可以给账户1和账户2 至少分别充值20次,然后不再充值,大家没有足够的钱,可以忽略该步骤
  • 总原则是,模型赚钱才加钱,加多少钱是根据模型的历史数据进行优化安排的,至于加多少钱可以量力而行

注明1:如果没有充足的后续资金,完全可以不需要考虑加钱,只需要考虑复利就可以,比如5万美金变成5万1千美金,下次放入5万1千美金,5万1千美金又变成4万9千美金,下次放入4万9千美金即可

注明2: 如果你不喜欢QQQ的3倍杠杆,可以完全只使用QLD和QID进行全仓交易

注明3: 如果你资金非常少,并且非常偏好风险,可以完全只使用TQQQ和SQQQ进行全仓交易

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量化模型使用指南

基本概念

该量化模型只用来做美股大盘指数交易,操作2倍纳指。该方法比较特别,和一般方法不同,摒弃对大盘走势的预判,后发制人,以慢打快,采用数学模型和概率模型,对每日市场的走势强弱定量分析,并根据市场每日情况自定参数和临界值,跟随市场内在趋势,用市场本身来操作市场,抓大放小,去掉对市场的臆测,并且摆脱交易情绪化。

统计数据

该量化模型的交易非常不频繁,次数非常少,通常几天一次交易。VIP群内消息也很少,大部分时间都是在等量化模型的交易信号,顺着趋势,逆着情绪。交易成功率2015年-2019年为55%。成功的赚大钱,不成功的赔小钱。信号在每日收盘前半小时确定,信号不变,不做操作,信号如果改变,必做操作。交易无论是买还是卖都是以当日收盘价结算,保证所有美国上班族和中国区的朋友可以按时操作,同时也基本保证所有人的买卖点都是统一的。

最差表现和最好表现

模型历史最差表现发生在2018年年初,当年1月份和2月份交易操作2倍纳指,一共亏损了16%,该16%亏损也是该量化模型的历史最大回撤。2018年上半年的交易最后扳平了开年的亏损。有趣的是,该量化模型历史最好表现发生在2018年下半年,还是通过模型交易2倍纳指,大赚了好几把,最后录得了2018年一整年共赚取了3倍账户利润的好成绩。

多久开始赚钱

从历史经验来看,模型任何20对以下的交易都带有一定的运气成分。如果单看模型任何20对交易,你或许运气不好,正好碰上连续输的单子,可能出现比较大的亏损,就像2018年年初情况一样;相反,如果你运气好,正好碰上连续赚的单子,就会出现非常大的盈利,就像2018年下半年到年末情况一样。因此,在跟模型20对交易之后,交易账户就能明显为正,并且账户净值开始显著波动上升。

如何进行资金管理

所有发出的单子采用实单交易,为了照护新会员,实单账户初始资金为5万美金。前20对交易,如果任何一单出现亏损,导致账户值低于5万美金,我则补钱到5万美金,如果任何一单出现盈利,高于5万美金,我则放入该高于5万美金的资金。

20对交易之后,该账户总资金减去额外投入的总资金将会显著为正,那时我会暂停放入新的资金。当账户资金波动增加到7万美金时,我会另外增加1万美金,总账户变为8万美金。之后,当账户资金从8万波动增加到11万美金,我会另外增加1万美金,总账户变为12万美金。之后,当账户资金从12万波动增加到16万美金,我会另外增加1万美金,总账户变为17万美金,以此类推。最后,当账户总资金增加到30美金,我将取出所有本金包括额外放入的资金,只留下利润进行复利操作。总的原则是,模型赚钱了才加钱,加多少钱是根据模型的历史数据进行优化安排的。

如何使用交易信号

模型分为主信号和次信号,主信号为月线级别信号,次信号为小时级别信号。主信号通常维持几个月到一年时间,次信号通常维持一天到几周时间。

交易纪律如下

  1. 收盘前半小时主信号多,收盘前半小时次信号多,全仓做多
  2. 收盘前半小时主信号多,收盘前半小时次信号空,全仓现金
  3. 收盘前半小时主信号空,收盘前半小时次信号空,全仓做空
  4. 收盘前半小时主信号空,收盘前半小时次信号多,全仓做多

第一点和第三点比较好理解。第二点就是牛市里面不做空:牛市虽然做空成功让人很有满足感,但是成功率太低,风险太高,根据模型历史数据,是一种不好的方法。

最后一点稍微说明一下:主信号空表示市场是熊市,表明市场没有明确的大方向,或者市场此时非常脆弱,此时根据次信号多空都可以做。根据历史数据,所有主信号空,次信号多,做多的头寸,历史回报率为200%,所以熊市里面根据量化模型做多,时间短,获利大,是非常值得做的。

总结

该量化模型的使用关键就是耐心和纪律性,每单交易是否成功都是概率事件,不是确定性事件,交易次数一旦高于20对以上,就会渐入佳境。所以你需要跨过心里那个坎,我知道每个人都喜欢百分百赚钱的模型,可惜没有,所以只要忍耐过前20对交易,才能过这第一关,打开通往财富自由的大门。

关于心里的那道坎和对面的那座门,我想到爱情公寓四第4集的故事,以下是一位网友在YouTube上对该集的评论,

链接为:https://www.youtube.com/watch?v=OHVI1gUg7vA

我这里引用一下,和大家分享。

趣味例子 – 爱情公寓四第4集

“这一集有很深的意思 意思每个人的人生都有一个这样的悬崖 你要跳过去 找寻新的世界 那个属于你的世界 跳过去可能是靠勇气 可能是靠别人的支持 可能是靠自己的那份执著 反正 每个人都要想办法跳过去 迎接的我们不知道是麽 就好像那扇门 背后永远是个未知的世界 是神秘又不可预测的 但是这是人生 不是吗 你能预测未来吗 而人生的意义 就是你跨过这悬崖 寻找新世界的那份精神 人生就是如此的”

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交易胜率,盈亏比,哪个更重要

交易胜率,顾名思义,就是交易的成功率,比如说你交易了10次,如果其中8次是赚钱的,那么你交易的成功率,或者交易胜率,就是80%。如果其中只有3次是赚钱的,那么你交易的成功率,或者交易胜率,就是30%。

下面谈谈每单盈亏比,其又分为每单预期盈亏比每单实际盈亏比

每单预期盈亏比,指的是你每次交易单子平均预期获利,和该单平均预期亏损的比例。比如某单交易,你期待以每股冒1美金的风险,去赚取3美金的利益。于是,你买了1000股,如果该单交易赚钱,那么你预期能赚3000美金,相反,如果该单亏损,那么你预期会亏损1000美金,此时你的预期盈亏比就是3美金/1美金,或者3000美金/1000美金,也就是3:1。

每单实际盈亏比:如果你交易的次数多了,你发现在实际情况中,你所有赚钱的单子的平均获利,和所有亏钱的单子的平均亏损的比值为3:1,那么你的实际盈亏比就是3:1。

情况一:比方说,你做了10次交易,其中9次是亏钱的,9次一共亏了900美金,那么你平均每单实际亏损为100美金。同时,你还有1次是赚钱的,并且这1次赚钱你赚了300美金,那么你平均每单实际盈利为300美金。那么你的盈亏比就是3比1

聪明的读者已经发现了,上面这个交易中,每单实际盈亏比是3比1,但是,总的来说所有交易加在一起,还是净亏了:

900美金 – 300美金=600美金

也就是说,虽然你的每单实际盈亏比是3比1,但是你的交易胜率太低了,所以最后所有交易加在一起还是净亏的。

情况二:比方说,你做了10次交易,其中9次是赚钱的,9次一共赚了900美金,那么你平均每单实际获利为100美金。同时,你还有1次是亏钱的,但是这1次亏钱你亏了300美金,那么你平均每单实际亏损为100美金。那么你的盈亏比就是1比3

聪明的读者也已经发现了,上面这个交易中,虽然每单实际盈亏比是只有1比3,总的来说所有交易加在一起,还是净赚了:

900美金 – 300美金=600美金

也就是说,虽然你的每单实际盈亏比是1比3,但是你的交易胜率为非常高的90%,所以最后所有交易加在一起还是净赚的。

情况三:比方说,你还是做了10次交易,其中还是9次是赚钱的,9次一共赚了900美金,那么你平均每单实际获利为100美金。同时,你还有1次是亏钱的,但是这1次亏钱,你发生了巨亏,一次你就亏了1000美金,那么你平均每单实际亏损为1000美金。那么你的盈亏比就是1比10

聪明的读者再次发现了,上面这个交易中,由于每单实际盈亏比只有可怜的1比10,虽然交易胜率为90%已经很高,但是,总的来说所有交易加在一起,还是净亏了:

1000美金 – 900美金=100美金

也就是说,虽然你的你的交易胜率非常高,但是你的每单实际盈亏比实在是太低了,所以最后所有交易加在一起最后还是净亏的。

这就告诉我们一个事实,一个好的交易方法,必须在交易胜率和交易实际盈亏比中间寻找的一个平衡,使得所有交易最后的净值为正。也就是说,我们希望我们的交易方法的总数学期望必须为正,而且这个正值越大越好,而这个正值是交易胜率和每单盈亏比共同贡献而设计的函数。

一个好的交易方法,不应该单纯追求高胜率,也不应该单纯追求高盈亏比,而是应该追求一个高的总数学期望。

我们的量化交易模型,就是按照上述原则设计的。其基本数据事实如下:

  • 量化交易模型过去5年平均成功率为55%
  • 2019年成功率是75%
  • 量化交易模型的盈亏比为3比1,即赚钱时赚3美元,亏钱时亏1美元,即大赚小亏,输小钱,赚大钱,长期盈利
  • 量化模型的总数学期望已经通过调整交易胜率和盈亏比将其优化到最高值
  • 2018年资金翻了3倍。2019年资金增加50%
  • 量化交易模型2015年到2019年买卖纳指的2倍ETF或者相应的共同基金,获利为5年复利7倍的收益率

希望本文能够帮助大家明白交易到底追求什么,结论就是,既不是高成功率,也不是高盈亏比,而是通过平衡成功率和盈亏比,从而显著提高总的数学期望,也就是你赚钱了吗,并且赚了多少?

希望本文对大家有所帮助,和在股票交易路上一起互相扶持行走的朋友共享。