再谈改进版量化系统之如何赚大钱:安坐不动,分仓买入,见好就收

这篇文章主要和群里的各位VIP会员简单回顾一下本轮做多行情中量化模型发出的交易信号,操作心得,并谈谈自己在哪些方面做对了,在哪些方面做错了,今后将如何改进。

表一 (做多交易纪律)

前提:快速次信号多左买:量价模型左侧交易信号多右买一:量价模型右侧交易信号多右买二:中速次信号空转多右买三:慢速次信号空转多
交易资金,3倍ETF多头头寸0美金40%仓位0美金20%仓位
大资金,2倍ETF多头头寸25%仓位25%仓位25%仓位25%仓位
总多头头寸资金20%仓位28%仓位20%仓位20%仓位

复盘如下:如上图和上表所示,在快速次信号为多前提下:

(1)2020年3月20日发出左侧买入信号(量价模型左侧交易信号多),大资金买入25%左右初始仓位两倍做多(当时买入的是QLD,大家可自行选择);

(2)3月25日发出右侧买一信号(量价模型右侧信号多),大资金继续买入25%左右仓位两倍做多;

(3)4月1日发出右侧买二信号(中速次信号空转多),大资金继续买入25%左右仓位两倍做多;

(4)4月7日发出右侧买三信号(慢速次信号空转多),大资金买入最后的25%左右仓位两倍做多。

交易资金情况这里不再赘述。

接下来,5月1日发出平仓信号,一次性出掉所有多头头寸。现在于5月8日买入根据右买一,只买入25%仓位两倍做多。

各位会员请注意,因为此时中速次信号和慢速次信号的多信号都是老信号,不是新鲜信号,所以此时25%仓位两倍做多就是当前的最大仓位,不再加仓,直到完成该大波段中的小波段。

正确操作:大资金在底部重仓买入,并且资金在交易中灵活机动,不仅抓住了大的波动,而且抓住了小的波动。

操作错误:以上的正确操作其实本身就是错误操作,大资金在底部仓位太重,其实是有风险的。另外,资金在交易中,操作过程过于精细,这样操作非常有可能失掉头寸。虽然这次运气好,大部分的操作都没有被甩出去,但是真正正确的做法是扛住市场波动,根据交易信号的不断加强,然后分仓买入,最后在快速次信号多转空后一次性卖出。

再说一次,我最近小的波段交易几乎是100%正确,但是这是一种错误的做法,正确的做法应该是,安坐不动,任尔东西南北风。

表二 (做空交易纪律)

前提:快速次信号空量价模型左侧交易信号空量价模型右侧交易信号空中速次信号多转空慢速次信号多转空
交易资金,3倍ETF仓位和资金0美金40%仓位0美金20%仓位
401k资金2倍ETF仓位和资金0美金15%仓位5%仓位10%仓位
总资金0美金20%仓位4%仓位12%仓位

未来展望:下一波交易估计会有一波到中小级别的做空交易,然后跟随一个中大级别的做多交易。做空交易将用表二进行交易,做多交易将用表一进行交易。我们将避免发生小波段交易,在股票交易市场里,最好的办法是学会安坐不动。

改进版的交易系统3.0回测收益率和成功率都比之前的交易系统高出一筹,交易系统过去三年(2018-今天,由于数据原因,该方法只能回测到2018年)的累计复利收益率是:

(1) 2倍标普杠杆将近4倍收益率

(2) 3倍标普杠杆将近7倍收益率

交易系统成功率为:过去3年平均65%,今年为75%

操作心得,我今后将学会如何通过分仓买入,理性提高风险条件下,达到最高的收益。

这对我和大家都要求有更高的心理承受力,谢谢大家的理解。

作者微信号:FearLessQuant

作者官方网站为:http://fearlessquant.com

再一次感谢群内各位nice的VIP会员对我的支持 :)

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