量化模型如何止损

我这套方法比较特别,和一般方法不同。摒弃对大盘走势的判断,后发制人,以慢打快,采用数学模型,概率模型,跟住趋势,抓大放小,交易次数非常少,但是获利程度却非常高,而且不用止损,常人一般不能接受。

该方法不再使用人为界定盘中止损。由于量化系统次信号非常敏感,收盘时,若信号发生变化,就会自动发出离场信号,这样交易以收盘信号为准,相当于止损已经内置在信号里,不需要人为止损,这样交易不会在盘中被盘内正常波动止损。使得交易纪律更加严格,简单明了,可以准确复制,减少感情用事和误操作。

同时,该方法属于顺势而为,方向错误的概率较低,大方向错误的概率几乎为零,所以人为止损在该方法中就不再需要使用。有的时候,会发生开盘跳空低开(高开),或者盘中一路下跌(上涨),即便如此,也有可能大盘在收盘时被强力拉到另一个方向,所以模型信号仍然以收盘信号为准。

当然,有的时候开盘或者盘中基本就能确定收盘信号是否一定为空(多),谨慎投资者可以在收盘前提前止损。

但是,从量化模型历史表现来看,收盘信号止损方法在2015-2019年的应用中,仍然达到利润率是复利7倍和最大回撤16%的良好表现。所以收盘信号止损仍然不失为一种简单易行的方法。

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