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量化模型使用指南

基本概念

该量化模型只用来做美股大盘指数交易,操作2倍纳指。该方法比较特别,和一般方法不同,摒弃对大盘走势的预判,后发制人,以慢打快,采用数学模型和概率模型,对每日市场的走势强弱定量分析,并根据市场每日情况自定参数和临界值,跟随市场内在趋势,用市场本身来操作市场,抓大放小,去掉对市场的臆测,并且摆脱交易情绪化。

统计数据

该量化模型的交易非常不频繁,次数非常少,通常几天一次交易。VIP群内消息也很少,大部分时间都是在等量化模型的交易信号,顺着趋势,逆着情绪。交易成功率2015年-2019年为55%。成功的赚大钱,不成功的赔小钱。信号在每日收盘前半小时确定,信号不变,不做操作,信号如果改变,必做操作。交易无论是买还是卖都是以当日收盘价结算,保证所有美国上班族和中国区的朋友可以按时操作,同时也基本保证所有人的买卖点都是统一的。

最差表现和最好表现

模型历史最差表现发生在2018年年初,当年1月份和2月份交易操作2倍纳指,一共亏损了16%,该16%亏损也是该量化模型的历史最大回撤。2018年上半年的交易最后扳平了开年的亏损。有趣的是,该量化模型历史最好表现发生在2018年下半年,还是通过模型交易2倍纳指,大赚了好几把,最后录得了2018年一整年共赚取了3倍账户利润的好成绩。

多久开始赚钱

从历史经验来看,模型任何20对以下的交易都带有一定的运气成分。如果单看模型任何20对交易,你或许运气不好,正好碰上连续输的单子,可能出现比较大的亏损,就像2018年年初情况一样;相反,如果你运气好,正好碰上连续赚的单子,就会出现非常大的盈利,就像2018年下半年到年末情况一样。因此,在跟模型20对交易之后,交易账户就能明显为正,并且账户净值开始显著波动上升。

如何进行资金管理

所有发出的单子采用实单交易,为了照护新会员,实单账户初始资金为5万美金。前20对交易,如果任何一单出现亏损,导致账户值低于5万美金,我则补钱到5万美金,如果任何一单出现盈利,高于5万美金,我则放入该高于5万美金的资金。

20对交易之后,该账户总资金减去额外投入的总资金将会显著为正,那时我会暂停放入新的资金。当账户资金波动增加到7万美金时,我会另外增加1万美金,总账户变为8万美金。之后,当账户资金从8万波动增加到11万美金,我会另外增加1万美金,总账户变为12万美金。之后,当账户资金从12万波动增加到16万美金,我会另外增加1万美金,总账户变为17万美金,以此类推。最后,当账户总资金增加到30美金,我将取出所有本金包括额外放入的资金,只留下利润进行复利操作。总的原则是,模型赚钱了才加钱,加多少钱是根据模型的历史数据进行优化安排的。

如何使用交易信号

模型分为主信号和次信号,主信号为月线级别信号,次信号为小时级别信号。主信号通常维持几个月到一年时间,次信号通常维持一天到几周时间。

交易纪律如下

  1. 收盘前半小时主信号多,收盘前半小时次信号多,全仓做多
  2. 收盘前半小时主信号多,收盘前半小时次信号空,全仓现金
  3. 收盘前半小时主信号空,收盘前半小时次信号空,全仓做空
  4. 收盘前半小时主信号空,收盘前半小时次信号多,全仓做多

第一点和第三点比较好理解。第二点就是牛市里面不做空:牛市虽然做空成功让人很有满足感,但是成功率太低,风险太高,根据模型历史数据,是一种不好的方法。

最后一点稍微说明一下:主信号空表示市场是熊市,表明市场没有明确的大方向,或者市场此时非常脆弱,此时根据次信号多空都可以做。根据历史数据,所有主信号空,次信号多,做多的头寸,历史回报率为200%,所以熊市里面根据量化模型做多,时间短,获利大,是非常值得做的。

总结

该量化模型的使用关键就是耐心和纪律性,每单交易是否成功都是概率事件,不是确定性事件,交易次数一旦高于20对以上,就会渐入佳境。所以你需要跨过心里那个坎,我知道每个人都喜欢百分百赚钱的模型,可惜没有,所以只要忍耐过前20对交易,才能过这第一关,打开通往财富自由的大门。

关于心里的那道坎和对面的那座门,我想到爱情公寓四第4集的故事,以下是一位网友在YouTube上对该集的评论,

链接为:https://www.youtube.com/watch?v=OHVI1gUg7vA

我这里引用一下,和大家分享。

趣味例子 – 爱情公寓四第4集

“这一集有很深的意思 意思每个人的人生都有一个这样的悬崖 你要跳过去 找寻新的世界 那个属于你的世界 跳过去可能是靠勇气 可能是靠别人的支持 可能是靠自己的那份执著 反正 每个人都要想办法跳过去 迎接的我们不知道是麽 就好像那扇门 背后永远是个未知的世界 是神秘又不可预测的 但是这是人生 不是吗 你能预测未来吗 而人生的意义 就是你跨过这悬崖 寻找新世界的那份精神 人生就是如此的”

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股票市场赚钱的圣杯

圣经《雅各书》1:8

心 怀 二 意 的 人 , 在 他 一 切 所 行 的 路 上 都 没 有 定 见。

今天和大家讨论一个问题:股票市场里赚钱,有没有好方法?有没有最好的方法?或者,用什么方法最好?或者,是不是应该多掌握几种好方法,并且把他们联合起来使用,互相之间取长补短,然后达到更好的效果?

其实,寻找股票赚钱的方法就像解答一道有趣的数学题,每个人都有不同的方法,每个人都有不同的角度,而每种方法都有不同的出发点,但各种方法却是来解同一个问题。

例如:勾股定理是一个基本的几何定理,指直角三角形的两条直角边的平方和等于斜边的平方。中国古代称直角三角形为勾股形,并且直角边中较小者为勾,另一长直角边为股,斜边为弦,所以称这个定理为勾股定理,也有人称商高定理。勾股定理现约有500种证明方法,是数学定理中证明方法最多的定理之一。

股票市场里,其实绝大多数交易员最大的问题就是,不能专心的使用一种最适合他或者她的交易方法,总是认为还有一种更好的方法。

实际上,每个方法都有其某段时间,某种情况,有效的时候,也有其某段时间,某种情况,失效的时候。但是,大多数人,看到一种方法赚钱的时候,就跟随这种方法,刚跟了一单,结果就亏钱了,然后就放弃了,去寻找其它更好的方法。结果,发现了另一种方法,在前一种方法亏损的单上是赚钱的,于是就采用了该新的方法,然而,那个新的方法,又是跟了接下来的一单,就亏钱了,然后如此循环反复,终究一事无成。

真正的交易员,一旦发现一种适合自己的方法,就坚持一种方法,方法有效的时候,你坚持,方法无效的时候,你仍然需要坚持。做到不以有效而欢喜,不以无效而沮丧。

我们现在使用的量化模型,是我个人认为最简单,最有效,最实用,最一致的交易方法之一,这种方法非常适合投资者使用。该方法和所有的方法一样,都有其有效的时候,也有其无效的时候。但是该方法至少取得了过去5年7倍交易2倍纳指,却只有16%最大回撤的表现。

交易员进入股票交易市场,第一阶段的问题是没有好的交易方法,或者说其交易方法不能持续复制到不同的市场状况,或者说其复制没有持续获胜的边际效应。绝大多数交易员花了10年或者更多时间来磨练第一阶段,能活下来了的本来已经不多,一将功成万骨枯,绝大多数都是因为各种原因或者坏习惯,亏光了所有的本金。

交易员第二阶段的问题是,找到了好的方法,但是却不能坚持如初,一以贯之,常常虎头蛇尾,不能坚持到底。

此文是笔者一点小小的想法,和在股票交易路上一起互相扶持行走的朋友共享。