量化模型使用指南

基本概念

该量化模型只用来做美股大盘指数交易,操作2倍纳指。该方法比较特别,和一般方法不同,摒弃对大盘走势的预判,后发制人,以慢打快,采用数学模型和概率模型,对每日市场的走势强弱定量分析,并根据市场每日情况自定参数和临界值,跟随市场内在趋势,用市场本身来操作市场,抓大放小,去掉对市场的臆测,并且摆脱交易情绪化。

统计数据

该量化模型的交易非常不频繁,次数非常少,通常几天一次交易。VIP群内消息也很少,大部分时间都是在等量化模型的交易信号,顺着趋势,逆着情绪。交易成功率2015年-2019年为55%。成功的赚大钱,不成功的赔小钱。信号在每日收盘前半小时确定,信号不变,不做操作,信号如果改变,必做操作。交易无论是买还是卖都是以当日收盘价结算,保证所有美国上班族和中国区的朋友可以按时操作,同时也基本保证所有人的买卖点都是统一的。

最差表现和最好表现

模型历史最差表现发生在2018年年初,当年1月份和2月份交易操作2倍纳指,一共亏损了16%,该16%亏损也是该量化模型的历史最大回撤。2018年上半年的交易最后扳平了开年的亏损。有趣的是,该量化模型历史最好表现发生在2018年下半年,还是通过模型交易2倍纳指,大赚了好几把,最后录得了2018年一整年共赚取了3倍账户利润的好成绩。

多久开始赚钱

从历史经验来看,模型任何20对以下的交易都带有一定的运气成分。如果单看模型任何20对交易,你或许运气不好,正好碰上连续输的单子,可能出现比较大的亏损,就像2018年年初情况一样;相反,如果你运气好,正好碰上连续赚的单子,就会出现非常大的盈利,就像2018年下半年到年末情况一样。因此,在跟模型20对交易之后,交易账户就能明显为正,并且账户净值开始显著波动上升。

如何进行资金管理

所有发出的单子采用实单交易,为了照护新会员,实单账户初始资金为5万美金。前20对交易,如果任何一单出现亏损,导致账户值低于5万美金,我则补钱到5万美金,如果任何一单出现盈利,高于5万美金,我则放入该高于5万美金的资金。

20对交易之后,该账户总资金减去额外投入的总资金将会显著为正,那时我会暂停放入新的资金。当账户资金波动增加到7万美金时,我会另外增加1万美金,总账户变为8万美金。之后,当账户资金从8万波动增加到11万美金,我会另外增加1万美金,总账户变为12万美金。之后,当账户资金从12万波动增加到16万美金,我会另外增加1万美金,总账户变为17万美金,以此类推。最后,当账户总资金增加到30美金,我将取出所有本金包括额外放入的资金,只留下利润进行复利操作。总的原则是,模型赚钱了才加钱,加多少钱是根据模型的历史数据进行优化安排的。

如何使用交易信号

模型分为主信号和次信号,主信号为月线级别信号,次信号为小时级别信号。主信号通常维持几个月到一年时间,次信号通常维持一天到几周时间。

交易纪律如下

  1. 收盘前半小时主信号多,收盘前半小时次信号多,全仓做多
  2. 收盘前半小时主信号多,收盘前半小时次信号空,全仓现金
  3. 收盘前半小时主信号空,收盘前半小时次信号空,全仓做空
  4. 收盘前半小时主信号空,收盘前半小时次信号多,全仓做多

第一点和第三点比较好理解。第二点就是牛市里面不做空:牛市虽然做空成功让人很有满足感,但是成功率太低,风险太高,根据模型历史数据,是一种不好的方法。

最后一点稍微说明一下:主信号空表示市场是熊市,表明市场没有明确的大方向,或者市场此时非常脆弱,此时根据次信号多空都可以做。根据历史数据,所有主信号空,次信号多,做多的头寸,历史回报率为200%,所以熊市里面根据量化模型做多,时间短,获利大,是非常值得做的。

总结

该量化模型的使用关键就是耐心和纪律性,每单交易是否成功都是概率事件,不是确定性事件,交易次数一旦高于20对以上,就会渐入佳境。所以你需要跨过心里那个坎,我知道每个人都喜欢百分百赚钱的模型,可惜没有,所以只要忍耐过前20对交易,才能过这第一关,打开通往财富自由的大门。

关于心里的那道坎和对面的那座门,我想到爱情公寓四第4集的故事,以下是一位网友在YouTube上对该集的评论,

链接为:https://www.youtube.com/watch?v=OHVI1gUg7vA

我这里引用一下,和大家分享。

趣味例子 – 爱情公寓四第4集

“这一集有很深的意思 意思每个人的人生都有一个这样的悬崖 你要跳过去 找寻新的世界 那个属于你的世界 跳过去可能是靠勇气 可能是靠别人的支持 可能是靠自己的那份执著 反正 每个人都要想办法跳过去 迎接的我们不知道是麽 就好像那扇门 背后永远是个未知的世界 是神秘又不可预测的 但是这是人生 不是吗 你能预测未来吗 而人生的意义 就是你跨过这悬崖 寻找新世界的那份精神 人生就是如此的”

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